ARCH模型 – 金融百科 – 金融知识

ARCH模型 ARCH模型由美国加州大学圣迭哥分校罗伯特·恩格尔(Engle)教授1982年在《计量经济学》杂志（Econometrica）的一篇论文中首次提出。此后在计量经济领域中得到迅速发展。 所谓ARCH模型，按照英文直译是自回归……
ARCH模型 – 金融百科 – 金融知识

CIR模型 – 金融百科 – 金融知识

CIR模型 定义在20世纪80年代中期，科克斯（Cox）,英格索尔（Ingersoll）和罗斯（Ross）连续发表了两篇论文，这两篇论文代表了金融学中广义均衡理论方法的里程碑。首先，Cox,Ingersoll和Ross（1985a）对一个简单而……
CIR模型 – 金融百科 – 金融知识

异方差性 – 金融百科 – 金融知识

异方差性 异方差性（heteroscedasticity ）是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质，经典线性回归模型的一个重要假定是：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足……
异方差性 – 金融百科 – 金融知识

DSSW模型 – 金融百科 – 金融知识

DSSW模型 尽管Kyle(1985)较早地提出了“噪声交易”的术语，但他用这一术语表达的只是流动性交易的含义。而这与我们今天理解的噪声交易具有实质性的不同，因为基于流动性的交易本质上还是一种实际的交易需求，而噪声……
DSSW模型 – 金融百科 – 金融知识

FCFF模型 – 金融百科 – 金融知识

FCFF模型 FCFF的定义和计算方法 公司自由现金流（Freecashflowforthefirm）是对整个公司进行估价，而不是对股权。 美国学者拉巴波特（AlfredRappaport）20世纪80年代提出了自由现金流概念：企业产生的、在满足了再……
FCFF模型 – 金融百科 – 金融知识

单因素模型 – 金融百科 – 金融知识

单因素模型 单因素模型(Sharpe＇s One-way Analysis of Variance)单因素模型是诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普（William Shape ）在1963年发表《对于“资产组合”分析的简化模型》一文中提出的。 夏普提出单因素模型……
单因素模型 – 金融百科 – 金融知识

HJM模型 – 金融百科 – 金融知识

HJM模型 什么是HJM模型HJM(Heath-Jarrow-Morton)模型由赫斯（Heath）、加罗（Jarrow）和墨顿（Morton）在1992年提出，T 时刻瞬时远期利率f(t,T)的变化服从如图：因此整个模型估计的参数只有一个，即波动性，而且这……
HJM模型 – 金融百科 – 金融知识