水平价差 什么是水平价差水平价差，也称为日历价差(calendar spread)或时间价差(time spread)，是指投资者买进离到期日较远的期权(简称远期期权)，同时又卖出相同协议价格、相同数量但离到期日较近的期权(简称近期……

垂直价差策略 垂直价差策略（Vertical Spread） 指买入一个期权的同时卖出一个期权，这两个期权具有相同合约标的和相同到期日，但具有不同的行权价。

比率价差策略 比率价差策略（Ratio Spread） 指买入一定数量的期权，同时卖出更多数量的期权。买入的期权与卖出的期权具有相同合约标的和到期日，但行权价不同。

熊市认购期权价差策略 熊市认购期权价差策略 指买入行权价较高的认购期权，同时卖出同一品种、相同到期日的行权价较低的认购期权。

熊市认沽期权价差策略 熊市认沽期权价差策略 指买入行权价较高的认沽期权，同时卖出同一品种、相同到期日的行权价较低的认沽期权。

空头蝶式价差策略 空头蝶式价差策略 指卖出一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权，同时买入两个行权价介于上述两者之间的认购期权。

跨期价差策略 跨期价差策略（Calendar Spread） 指卖出一个到期日较早的认购期权，同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。

盒式价差策略 指一种将牛市价差策略和熊市价差策略组合而成的策略。

多头蝶式价差策略 指买入一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权，同时卖出两个行权价介于上述两者之间的认购期权。

价差期权头寸 什么是价差期权头寸 价差期权头寸又称套利期权头寸，一般由两个或多个同类期权(要么都是买权，要么都是卖权)的买卖来构成，主要目的是利用标的资产的市场汇率变动来牟取利润。 价差期权头寸的分类 套……